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Monte-Carlo-Trading-Simulator
Deine Winrate und dein Chance-Risiko ergeben nicht ein Ergebnis, sondern eine Spanne. Stell deinen Edge ein, klick Simulieren und sieh, was er über hunderte mögliche Verläufe wirklich produziert.
Eine Monte-Carlo-Simulation lässt dieselbe Strategie viele Male laufen und mischt die Trades bei jedem Durchlauf in eine andere zufällige Reihenfolge. Statt einer einzelnen Equity-Kurve bekommst du die ganze Spanne der Ergebnisse, die derselbe Edge realistisch produzieren kann.
So funktioniert's
Stell Winrate, Chance-Risiko und Risiko pro Trade ein, dann klick Simulieren. Das Tool spielt deine Strategie hunderte Male in zufälliger Reihenfolge durch und zeigt die realistische Spanne der Ergebnisse statt eines einzelnen Glücks-Backtests.
Dein Edge
Warum ein einzelner Backtest dich täuscht
Ein einzelner Backtest ist nur einer von vielen möglichen Verläufen deiner Strategie. Mische dieselben Trades in eine andere Reihenfolge und Equity-Kurve, Drawdown und sogar ob du am Ende im Plus bist, können sich komplett ändern. Eine Monte-Carlo-Simulation lässt deinen Edge hunderte Male laufen und zeigt die gesamte Verteilung der Ergebnisse statt eines geschönten Beispiels.
Die blaue Linie ist das mittlere Ergebnis. Das schattierte Band ist die Spanne vom Pech- (5. Perzentil) bis zum Glücksverlauf (95.) mit exakt denselben Eingaben. Wird die rote -50%-Linie zu oft berührt, ist dein Risiko pro Trade zu hoch. Selbst bei positivem Erwartungswert.
Häufige Fragen
Wie viele Simulationen brauche ich?
Ein paar hundert Durchläufe zeigen schon die Form der Verteilung. Mehr Durchläufe glätten vor allem die Extreme, also reichen 300 bis 500 für ein klares Bild.
Warum zählt der Median mehr als der Durchschnitt?
Der Median ist das mittlere Ergebnis, die Hälfte aller Durchläufe war besser, die Hälfte schlechter. Er ist eine ehrlichere Erwartung als ein Durchschnitt, den ein paar Glücksläufe hochziehen können.
Hör auf, deine Zahlen zu schätzen. Bau die Strategie, backteste sie auf echten Jahren an Daten und sieh deinen echten Edge. Ohne Code.
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