Orderflow & Volumen
VWAP
Auch bekannt als: Volume Weighted Average Price, volumengewichteter Durchschnittspreis
VWAP (Volume Weighted Average Price) ist der über einen Zeitraum nach Volumen gewichtete Durchschnittspreis eines Instruments.
Institutionen nutzen den VWAP als Ausführungs-Benchmark, weshalb der Intraday-Kurs dazu tendiert, ihn anzulaufen und um ihn herum zu reagieren. Standardabweichungs-Bänder markieren überdehnte Zustände, und ein Kurs über oder unter dem VWAP setzt den Intraday-Bias. Algovex bietet VWAP mit optionalen Bändern.
Verwandte Begriffe
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