Trading-Glossar
Verständliche Definitionen der Begriffe aus algorithmischem Handel, Smart Money / ICT, Orderflow und technischer Analyse, die dir beim Bauen von Strategien in Algovex begegnen.
Trading-Grundlagen
Algorithmischer Handel
Algorithmischer Handel ist die Nutzung vordefinierter Regeln, um Ein- und Ausstiege automatisch und ohne menschliches Ermessen zu treffen.
Handelsstrategie
Eine Handelsstrategie ist ein festgelegter Satz an Regeln für Einstiege, Ausstiege und Risiko, der über viele Trades einen positiven Erwartungswert erzielen soll.
Hebel (Leverage)
Hebel ist der Einsatz von geliehenem Kapital, um eine größere Position als die eigene Einlage zu steuern, was Gewinne und Verluste verstärkt.
No-Code (Trading)
No-Code-Trading bedeutet, Handelsstrategien über eine visuelle Oberfläche statt per Programmcode zu bauen und zu automatisieren.
Technische Analyse
Gleitender Durchschnitt
Ein gleitender Durchschnitt glättet den Kurs, indem er ihn fortlaufend über eine gewählte Anzahl Kerzen mittelt, und zeigt so die Trendrichtung.
MACD
Der MACD ist ein trendfolgender Momentum-Indikator aus der Differenz zweier gleitender Durchschnitte, dargestellt mit Signallinie und Histogramm.
RSI (Relative-Stärke-Index)
Der RSI ist ein Momentum-Oszillator (Skala 0–100), der Tempo und Größe jüngster Kursbewegungen misst, um überkaufte und überverkaufte Zustände zu erkennen.
Marktstruktur & SMC/ICT
Break of Structure (BOS)
Ein Break of Structure ist das Durchbrechen eines vorherigen Swing-Hochs oder -Tiefs und bestätigt die Trendfortsetzung; ein Bruch gegen den Trend ist ein Change of Character (CHoCH) und warnt vor einer Umkehr.
Fair Value Gap (FVG)
Ein Fair Value Gap ist eine Drei-Kerzen-Ungleichgewicht durch eine schnelle Bewegung, bei dem sich erste und dritte Kerze nicht überlappen und das der Markt oft wieder schließt.
ICT (Inner Circle Trader)
ICT bezeichnet die Methodik des Inner Circle Trader, eine Sammlung von Konzepten zum Handeln von institutionellem Orderflow, Liquidität und Marktstruktur.
Liquidität
Im Trading bezeichnet Liquidität die ruhenden Orders (oft Stop-Losses), die sich an markanten Kursniveaus sammeln und die große Akteure anlaufen können, um ihre Positionen zu füllen.
Liquidity Sweep
Ein Liquidity Sweep ist ein kurzer Ausschlag über ein markantes Hoch oder Tief, der ruhende Stop-Orders auslöst, bevor der Kurs dreht.
Order Block
Ein Order Block ist die letzte gegenläufige Kerze vor einer starken, strukturbrechenden Bewegung, eine Zone, in der institutionelle Orders in den Markt kamen.
Smart Money Concepts (SMC)
Smart Money Concepts (SMC) ist ein Ansatz, der Marktstruktur, Liquidität und Orderflow liest, um den Spuren großer institutioneller Akteure zu folgen.
Unterstützung & Widerstand
Unterstützung ist ein Niveau, an dem Käufe Rückgänge stoppen; Widerstand ein Niveau, an dem Verkäufe Anstiege stoppen.
Orderflow & Volumen
Risiko & Performance
Chance-Risiko-Verhältnis (CRV)
Das Chance-Risiko-Verhältnis vergleicht den möglichen Verlust am Stop mit dem möglichen Gewinn am Ziel eines Trades.
Drawdown
Drawdown ist der Rückgang von einem Kapitalhöchststand bis zum darauffolgenden Tiefpunkt, meist in Prozent angegeben.
Positionsgrößenbestimmung
Positionsgrößenbestimmung legt fest, wie viel Kapital pro Trade riskiert wird, meist als fester Prozentsatz des Kontos.
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio misst die risikoadjustierte Rendite: die durchschnittliche Überrendite geteilt durch die Standardabweichung der Renditen.