Momentum-Oszillator
Stochastik-Oszillator
Ein Momentum-Oszillator, der den Schluss zur jüngsten Spanne vergleicht.
Was ist Stochastik-Oszillator?
Der Stochastik-Oszillator misst auf einer Skala von 0–100, wo der aktuelle Schlusskurs innerhalb der jüngsten Hoch-Tief-Spanne liegt. Die Idee: In Aufwärtstrends schließen Kurse nahe der Hochs, in Abwärtstrends nahe der Tiefs.
Wie es funktioniert
Die %K-Linie misst den Schluss relativ zur Spanne; %D ist ein gleitender Durchschnitt von %K. Werte über 80 gelten als überkauft, unter 20 als überverkauft. Signale entstehen aus %K, das %D kreuzt, besonders in diesen Zonen, und aus Divergenz zum Kurs.
Wie Trader es nutzen
- ▸Überkauft/überverkauft: auf Drehungen aus dem 80er- bzw. 20er-Bereich achten.
- ▸%K/%D-Crossover: Momentum-Signale.
- ▸Divergenz: Kurs/Stochastik-Widerspruch deutet auf Umkehr.
- ▸Trendfilter: Signale nur in Richtung des übergeordneten Trends nehmen.
Stochastik-Oszillator ohne Code in Algovex bauen
Algovex bietet den Stochastik-Oszillator als Node mit %K- und %D-Ausgaben. Verbinde einen Crossover-in-Zone-Trigger mit Einstiegen, backteste und exportiere, ohne Skripten.
Wichtige Parameter
| Parameter | Funktion |
|---|---|
| kLength | Periode für %K (klassisch 14). |
| kSmoothing | Glättung von %K. |
| dLength | Periode der %D-Linie (klassisch 3). |
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Stochastik und RSI?
Beide sind Momentum-Oszillatoren, aber der RSI misst die Größe jüngster Gewinne gegen Verluste, während die Stochastik misst, wo der Schluss in der jüngsten Spanne liegt. Algovex bietet beide.