Algo & Backtesting
Backtesting
Auch bekannt als: Backtest, Rücktest
Backtesting ist das Testen einer Handelsstrategie auf historischen Kursdaten, um abzuschätzen, wie sie sich entwickelt hätte.
Ein Backtest spielt die Kerzen einzeln durch, wendet die Regeln an und erfasst Trades, Gewinn und Verlust, Trefferquote, Drawdown und risikoadjustierte Kennzahlen. Realistische Backtests modellieren Slippage und Gebühren und vermeiden Look-Ahead-Bias. Algovex enthält eine bar-für-bar arbeitende Backtesting-Engine mit allen Kennzahlen.
Verwandte Begriffe
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