Risiko & Performance
Sharpe Ratio
Auch bekannt als: Sharpe
Die Sharpe Ratio misst die risikoadjustierte Rendite: die durchschnittliche Überrendite geteilt durch die Standardabweichung der Renditen.
Sie zeigt, wie viel Rendite eine Strategie je Einheit Volatilität erzielt. Eine höhere Sharpe Ratio bedeutet glattere, effizientere Renditen. Da sie Volatilität in beide Richtungen bestraft, bevorzugen manche die Sortino Ratio, die nur das Abwärtsrisiko bestraft. Algovex weist beide aus.
Verwandte Begriffe
Baue Strategien rund um Sharpe Ratio ganz ohne Code — Nodes auf die Algovex-Arbeitsfläche ziehen, backtesten und exportieren.
Strategie kostenlos bauen →